许鋆，男，博士，福州大学经济与管理学院教师，硕士生导师，FRM，研究方向金融工程、资产定价、量化交易和市场微观结构

招生方向：金融工程学硕、金融专硕、工商管理（MBA）

全日制硕士招生要求：为人正直善良，踏实肯干，有扎实的数理分析基础和金融知识，有意从事衍生品和量化交易相关工作

2019.09 - 2023.06 厦门大学，博士，财务学（数量金融方向）

2010.09 - 2013.06 南开大学，硕士，精算学

2006.09 - 2010.06 厦门大学，学士，金融学（数学与应用数学，双学位）

金融工程、资产定价、市场微观结构、量化交易

2023年8月起任职于福州大学经济与管理学院财政金融系。

2013年起在大型证券公司风险管理部、自营投资部和量化私募基金任职，超过10年的期权、期货等金融衍生品的定价、量化交易策略研发、交易和风险管理经验。

[1]利率期限结构的隐含信息：提取与应用，国家自然科学基金面上项目（7207010533），2021-2024，参与

[2]尾部风险与资产定价：理论建模与实证分析，福建省自然科学基金项目（2022J01036），参与

[1] Zhiyu Chen, Yun Xu（通讯作者），Yu Wang, Can convertible bond trading predict stock returns? Evidence from China, Pacific-Basin Finance Journal, 2023,06（SSCI一区，福大卓越期刊）

[2] 郑振龙，许鋆，陈蓉，期权净购买压力的隐含信息，管理科学学报，2021，06（福大中文顶刊）

[3]戴金平，靳晓婷，许鋆. 非传统货币政策的退出指标和时机选择. 国际金融研究，2012，01（福大一类核心）