吴伟平

职称:副教授、硕士生导师

通信地址: 经管西楼212

电子邮箱: wu.weiping@fzu.edu.cn

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个人简介

吴伟平,福建省高层次C类人才、福建省一流本科课程负责人、福州大学旗山学者、财政金融系主任、应用经济学一级学科硕士点负责人。主要研究方向为:优化理论、金融工程。研究成果发表在Operations Research、IEEE TAC、Automatica、《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等国内外权威学术期刊。

学术兼职: 1. 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会,理事;2. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会,理事

学习经历

2018. 博士学位,电子信息与电气工程学院,上海交通大学,上海,中国

2014. 硕士学位,电气与自动化工程学院,天津大学,天津,中国

2011. 双学士学位,电气与自动化工程学院\经济学院,天津大学\南开大学,天津,中国

研究方向

金融优化、金融工程

讲授课程

本科生课程:金融工程、金融经济学

硕士研究生课程:金融经济学

博士研究生课程:高级资产定价

工作经历

2018年10月-至今 福州大学经济与管理学院

科研项目

科研项目:

1. 国家自然科学基金(青年项目),72201067,随机流动性下的最优执行问题研究,2023-01至2025-12,30万元,在研,主持.

2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开放课题基金,非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究,2024-01至2024-12,3.3万元,在研,主持.

教改项目:

1. 《金融经济学》,福建省一流本科课程,负责人

2. 福州大学“数智课程”建设项目, 主持.

3. 福州大学本科教育教学研究项目(一般项目), 结题,优秀.

获奖经历

1. 福建省高层次C类人才

2. 福建省本科教学成果奖一等奖

3. 福州大学旗山学者

4. 福州大学本科教学成果奖特等奖

5. 福州大学杰出青年教师励志奖

近年发表的主要论文

Working Paper:

1. Jianjun Gao, Siya Liu, Yu Lin, Weiping Wu* and Ke Zhou, Mean-Variance Hybrid portfolio Optimization with Quantile-based Risk Measure. Submitted

2. Chengneng Jin, Jianjun Gao, Weiping Wu*, Jiajia Yan, Constrained Optimal Execution in Limit Order Book Market with Stochastic Market Depth. Submitted

英文期刊论文:

1. Jianjun Gao, Zizhuo Wang*, Weiping Wu* and Dian Yu*, Price Interpretability of Prediction Markets: A Convergence Analysis, accepted by Operations Research.

2. Xianping Wu, Weiping Wu* and Yu Lin, The Impact of General Correlation under Multi-Period Mean-Variance Asset-Liability Portfolio Management. Journal of Systems Science & Complexity. 2023, 36(6), 2515-2535.

3. Weiping Wu, Ke Zhou, Zhicheng Li and Zhenpeng Tang, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection with a Stochastic Interest Rate in Continuous-Time. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 427, 115103.

4. Weiping Wu, Jianjun Gao, Junguo Lu and Xun Li, On Continuous-Time Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control. Automatica, 2020, 114, 108809.

5. Weiping Wu, Jianjun Gao, Duan Li and Yun Shi, Explicit Solution for Constrained Scalar-State Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(5), 1999-2012.

中文期刊论文:

1. 吴伟平,林雨,金成能,唐振鹏,随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题. 中国管理科学,已录用待刊.

2. 林雨,吴伟平*,王征鸿,金成能,幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究. 系统科学与数学,2024,44(12),3641-3662.

3. 冯玲,林雨,钟群超,吴伟平*,混合风险测度下基于ESG投资理念的投资组合选择. 系统科学与数学,2024, 44(08), 2236-2256.

4. 冯玲,林雨,吴伟平*,王曈瑶,随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.

5. 吴伟平,高建军,李端,多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.

出版著作

数字金融学,经济科学出版社,2024

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