吴伟平，福建省高层次C类人才、福州大学旗山学者，福建省一流本科课程负责人。主要研究方向为：优化理论、金融工程。研究成果发表在Operations Research、IEEE TAC、Automatica、《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等国内外权威学术期刊。

学术兼职： 1. 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会，理事；2. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会，理事

2018. 博士学位，电子信息与电气工程学院，上海交通大学，上海，中国

2014. 硕士学位，电气与自动化工程学院，天津大学，天津，中国

2011. 双学士学位，电气与自动化工程学院\经济学院，天津大学\南开大学，天津，中国

金融优化、金融工程

本科生课程：金融工程、金融经济学、金融市场与投资组合管理（国际化双语课程）

硕士研究生课程：金融经济学

博士研究生课程：高级资产定价

2018年10月-至今 福州大学经济与管理学院

科研项目：

1. 国家自然科学基金（青年项目），72201067，随机流动性下的最优执行问题研究，2023-01至2025-12，30万元，在研，主持.

2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开放课题基金，非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究，2024-01至2024-12，3.3万元，在研，主持.

教改项目：

1. 《金融经济学》，省级一流课程，负责人

2. 教育部产学合作协同育人项目, 主持.

3. 福州大学本科教育教学研究项目（一般项目）, 主持.

1. 福建省高层次人才ABC类（C类）

2. 福州大学旗山学者

3. 福州大学第24届青年教师“最佳一节课”教学竞赛文科组二等奖

4. 福州大学杰出青年教师励志奖

Working Paper：

1. Weiping Wu, Yu Lin, Jianjun Gao and Ke Zhou, Mean-Variance Hybrid portfolio Optimization with Quantile-based Risk Measure. Submitted

2. Jianjun Gao, Chengneng Jin, Weiping Wu*, Constrained Optimal Execution in Limit Order Book Market with Power-shaped Market Depth.

英文期刊论文：

1. Jianjun Gao, Zizhuo Wang, Weiping Wu and Dian Yu, Price Interpretability of Prediction Markets: A Convergence Analysis, accepted by Operations Research.

2. Xianping Wu, Weiping Wu and Yu Lin, The Impact of General Correlation under Multi-Period Mean-Variance Asset-Liability Portfolio Management. Journal of Systems Science & Complexity. 2023, 36(6), 2515-2535.

3. Weiping Wu, Ke Zhou, Zhicheng Li and Zhenpeng Tang, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection with a Stochastic Interest Rate in Continuous-Time. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 427, 115103.

4. Weiping Wu, Jianjun Gao, Junguo Lu and Xun Li, On Continuous-Time Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control. Automatica, 2020, 114, 108809.

5. Weiping Wu, Jianjun Gao, Duan Li and Yun Shi, Explicit Solution for Constrained Scalar-State Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(5), 1999-2012.

6. Weiping Wu and Jianjun Gao, Explicit Solution for Constrained Optimal Execution Problem with General Correlated Market Depth, Journal of the Operations Research Society of China, 2018, 6(1), 159-174.

中文期刊论文：

1. 吴伟平，林雨，金成能，唐振鹏，随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题. 中国管理科学，已录用待刊.

2. 林雨，吴伟平，王征鸿，金成能，幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究. 系统科学与数学，已录用待刊.

3. 冯玲，林雨，钟群超，吴伟平，混合风险测度下基于ESG投资理念的投资组合选择. 系统科学与数学，2024, 44(08), 2236-2256.

4. 冯玲，林雨，吴伟平，王曈瑶，随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.

5. 吴伟平，高建军，李端，多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.

1. Jianjun Gao, Weiping Wu, Sparse and Multiple Risk Measures Approach for Data Driven Mean-CVaR Portfolio Optimization Model, Optimization and Control for Systems in the Big-Data Era Theory and Applications, Springer (International Series in Operations Research & Management Science), 2017.