吴伟平，福建省高层次C类人才、福州大学旗山学者、财政金融系主任、应用经济学一级学科硕士点负责人。主要研究方向为：随机控制、优化理论、金融工程。研究成果发表在Operations Research、IEEE TAC、Automatica、《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等国内外权威学术期刊。

学术兼职： 1. 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会，理事；2. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会，理事

2018. 博士学位，电子信息与电气工程学院，上海交通大学，上海，中国

2014. 硕士学位，电气与自动化工程学院，天津大学，天津，中国

2011. 双学士学位，电气与自动化工程学院\经济学院，天津大学\南开大学，天津，中国

随机控制、金融优化、金融工程

本科生课程：金融工程、金融经济学

硕士研究生课程：金融经济学

博士研究生课程：高级资产定价

2018年10月-至今 福州大学经济与管理学院

科研项目：

1. 国家自然科学基金（青年项目），随机流动性下的最优执行问题研究，2023-01至2025-12，30万元，在研，主持.

2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开放课题基金，非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究，2024-01至2024-12，3.3万元，在研，主持.

教改项目：

1. 《金融经济学》，福建省一流本科课程，负责人

2. 福州大学“数智课程”建设项目, 主持.

3. 福州大学本科教育教学研究项目（一般项目）, 结题，优秀.

1. 福建省高层次C类人才

2. 福建省本科教学成果奖一等奖

3. 福州大学旗山学者

4. 福州大学本科教学成果奖特等奖

5. 福州大学杰出青年教师励志奖

Working Paper：

1. Jianjun Gao, Siya Liu, Yu Lin, Weiping Wu* and Ke Zhou, Mean-Variance Hybrid portfolio Optimization with Quantile-based Risk Measure. OR Letters 二审 

2. Weiping Wu, Chengneng Jin, Jianjun Gao, Jiajia Yan, Constrained Optimal Execution in Limit Order Book Market with Stochastic Market Depth. EJOR 二审

英文期刊论文：

1. Tongyao Wang, Chengneng Jin, Weiping Wu, Jianjun Gao, Cardinality constrained multi-period mean-varianceportfolio optimization with regime-switching parameters. accepted by Automatica.

2. Jianjun Gao, Zizhuo Wang*, Weiping Wu* and Dian Yu*, Price Interpretability of Prediction Markets: A Convergence Analysis. Operations Research, 2025, 73(1), 157-177.

3. Weiping Wu, Ke Zhou, Zhicheng Li and Zhenpeng Tang, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection with a Stochastic Interest Rate in Continuous-Time. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 427, 115103.

4. Weiping Wu, Jianjun Gao, Junguo Lu and Xun Li, On Continuous-Time Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control. Automatica, 2020, 114, 108809.

5. Weiping Wu, Jianjun Gao, Duan Li and Yun Shi, Explicit Solution for Constrained Scalar-State Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(5), 1999-2012.

中文期刊论文：

1. 冯玲，陈磊，吴伟平*，基于概率扭曲的多阶段行为投资组合选择问题，系统工程学报，已录用待刊.

2. 吴伟平，林雨，金成能，唐振鹏，随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题. 中国管理科学，2025, 33(08), 14-25.

3. 林雨，吴伟平*，王征鸿，金成能，幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究. 系统科学与数学，2024，44(12)，3641-3662.

4. 冯玲，林雨，吴伟平*，王曈瑶，随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.

5. 吴伟平，高建军，李端，多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.

数字金融学，经济科学出版社，2024