5月15日下午，我院“博雅论坛”第136期在经管北楼206如期召开。本期主讲嘉宾是大利亚布里斯班昆士兰科技大学（QUT）数学科学学院统计与运筹学研究所数学科学部门主任兼主任，湘潭大学数学与计算科学学院兼职教授的Anh教授。他为我院师生作了题为《Dynamic models of financial markets with memory》的学术报告，在场师生认真聆听了此次报告会。

第一部分，Anh教授主要是从理论上对Black-Scholes期权定价模型进行介绍。Anh教授简要介绍了布朗运动、鞍过程等相关金融概念，并阐释了欧洲期权、多元线性回归模型的具体推导以及AR模型和MA模型的定义。Anh教授将AR模型推导为MA模型，详细地展现时间序列分析模型之间的关系。第二部分，Anh教授介绍了目前研究的热点：在金融市场不存在无风险套利机会且金融市场的交易可以连续进行的假定下，对Black-Scholes期权定价模型进行推导。第三部分，Anh教授联系实际例子，让在场师生对Black-Scholes期权定价模型有了更加清晰而系统的认识。此外，Anh教授表示，在数学建模前，应以问题为导向，且鼓励同学们在对金融领域进行相关研究时，可以使用目前最流行的一些金融模型，以此作为一个自我挑战和学习的机会。

在最后的提问环节中，在座的同学积极踊跃地提出了自己的疑惑，Anh教授耐心地对问题进行了详细解答。历时两个小时的精彩演讲，在师生的热烈掌声中圆满结束。

经济与管理学院研究生会学术科技部供稿

文/刘婧 图/袁宁 核稿/夏丽君