吴伟平

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基本信息

吴伟平

研究方向
金融优化、金融工程
讲授课程
本科生课程:金融工程、金融经济学、金融市场与投资组合管理(国际化双语课程)
硕士研究生课程:金融经济学
博士研究生课程:高级资产定价
联系方式
  • 通信地址: 经管西楼212
  • 电子邮箱: wu.weiping@fzu.edu.cn
个人简介

吴伟平,博士,福建省高层次人才ABC类(C类)、福州大学旗山学者,省级一流本科课程负责人,财政金融系主任、金融工程学硕学位点负责人。主要研究方向为:优化理论、金融工程。研究成果发表在Operations Research、IEEE TAC、Automatica和《系统工程理论与实践》等国内外权威学术期刊。

学术兼职: 1. 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会,理事;2. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会,理事

学习经历
2018. 博士学位,电子信息与电气工程学院,上海交通大学,上海,中国
2014. 硕士学位,电气与自动化工程学院,天津大学,天津,中国
2011. 双学士学位,电气与自动化工程学院\经济学院,天津大学\南开大学,天津,中国
工作经历
2018年10月-至今 福州大学经济与管理学院
科研项目
科研项目:
1. 国家自然科学基金(青年项目),72201067,随机流动性下的最优执行问题研究,2023-01至2025-12,30万元,在研,主持.
2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开发课题基金,非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究,2024-01至2024-12,3.3万元,在研,主持.
3. 国家自然科学基金(面上项目),71973028,基于单向独立性的股市系统性风险测度与预警研究,2020-01至2023-12,48万元,在研,参与.

教改项目:
1. 《金融经济学》,省级一流课程,负责人
2. 教育部产学合作协同育人项目, 主持.
3. 福州大学本科教育教学研究项目(一般项目), 主持.
获奖经历
1. 福建省高层次人才ABC类(C类)
2. 福州大学旗山学者
3. 福州大学第24届青年教师“最佳一节课”教学竞赛文科组二等奖
4. 福州大学经济与管理学院扬腾奖教金
5. 福州大学经济与管理学院第三届“上善青年”荣誉称号
近年发表的主要论文
Working Paper:
1. Weiping Wu, Yu Lin, Jianjun Gao and Ke Zhou, Mean-Variance Hybrid portfolio Optimization with Quantile-based Risk Measure. Submitted
2. Jianjun Gao, Chengneng Jin, Weiping Wu*, Constrained Optimal Execution in Limit Order Book Market with Power-shaped Market Depth.
3. 吴伟平,林雨,金成能,唐振鹏,随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题.

英文期刊论文:
1. Jianjun Gao, Zizhuo Wang, Weiping Wu and Dian Yu. Price Interpretability of Prediction Markets: A Convergence Analysis, accepted by Operations Research.
2. Xianping Wu, Weiping Wu* and Yu Lin, The Impact of General Correlation under Multi-Period Mean-Variance Asset-Liability Portfolio Management. Journal of Systems Science & Complexity. 2023, 36(6), 2515-2535.
3. Weiping Wu, Ke Zhou, Zhicheng Li and Zhenpeng Tang, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection with a Stochastic Interest Rate in Continuous-Time. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 427, 115103.
4. Weiping Wu, Jianjun Gao, Junguo Lu and Xun Li, On Continuous-Time Constrained Stochastic Linear-Quadratic Control. Automatica, 2020, 114, 108809.
5. Weiping Wu, Jianjun Gao, Duan Li and Yun Shi, Explicit Solution for Constrained Scalar-State Stochastic Linear-Quadratic Control with Multiplicative Noise. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(5), 1999-2012.
6. Weiping Wu and Jianjun Gao, Explicit Solution for Constrained Optimal Execution Problem with General Correlated Market Depth, Journal of the Operations Research Society of China, 2018, 6(1), 159-174.

中文期刊论文:
1. 冯玲,林雨,钟群超,吴伟平*,混合风险测度下基于ESG投资理念的投资组合选择. 系统科学与数学,已录用待刊.
2. 冯玲,林雨,吴伟平*,王曈瑶,随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.
3. 吴伟平,高建军,李端,多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.
出版著作
1. Jianjun Gao, Weiping Wu, Sparse and Multiple Risk Measures Approach for Data Driven Mean-CVaR Portfolio Optimization Model, Optimization and Control for Systems in the Big-Data Era Theory and Applications, Springer (International Series in Operations Research & Management Science), 2017.